W części teoretycznej artykułu określono związki funkcyjne pomiędzy przyczynowo-skutkowym, dynamicznym modelem autoregresyjnym pierwsze-go rzędu a modelu trendu przełącznikowego. Wykazano, że poziom trendu przełącznikowego zależy od dynamicznych właściwości modelu autoregresjne-go z jednej strony oraz od poziomu czynników występujących w tym modelul, z drugiej strony. Na tym tle wykazano, że na podstawie efektów sezonowych w modelu dynamicznym można jednoznacznie określić efekty sezonowe wskazu-jące na odchylenia zmiennej endogenicznej od poziomu trendu przełącznikowe-go. Wnioski sformułowane w części teoretycznej artykułu wykorzystano w analizie kwartalnego, przyczynowo-skutkowego, dynamicznego modelu płac dotyczącego gospodarki polskiej. Na podstawie oszacowanej wersji modelu zidentyfikowano i zinterpretowano efekty sezonowe poziomu płac oraz prze-prowadzono symulację efektów krótko i długo okresowych zmian płac wynika-jących ze zmiany wydajności pracy, poziomu cen oraz stopy bezrobocia.
Autorzy
Informacje dodatkowe
- Kategoria
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Język
- polski
- Rok wydania
- 2007
