Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa walutowe kredytami od banków zagranicznych oraz depozytami złotowymi w połączeniu z walutowymi instrumentami pochodnymi. Uzależnienie od derywatów walutowych oraz finansowania zagranicznego miało – obok innych czynników – wpływ na zwiększone napięcia płynnościowe w okresie kumulacji kryzysu finansowego, w tym na zaburzenie relacji pomiędzy międzybankowymi referencyjnymi stopami procentowymi a stawkami depozytów dla klientów. Artykuł zawiera również dane o skali wsparcia płynnościowego udzielonego w czasie kryzysu działającym w Polsce bankom.
Autorzy
Informacje dodatkowe
- Kategoria
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Język
- polski
- Rok wydania
- 2013
Źródło danych: MOSTWiedzy.pl - publikacja "Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty" link otwiera się w nowej karcie
