Artykuł przedstawia przegląd badań oraz ewolucję aproksymacji De Vyldera. Metoda ta polega na zastąpieniu procesu ryzyka poprzez inny proces ryzyka z wykładniczym rozkładem szkód tak, aby momenty pierwszych trzech rzędów przyrostu dla obu procesów były jednakowe. Idea tego oszacowania została wykorzystana w aproksymacji 4-gamma De Vyldera, w której zastosowano zastąpienie procesu ryzyka procesem ryzyka z rozkładem gamma szkód, tak że cztery pierwsze momenty są jednakowe.
Autorzy
Informacje dodatkowe
- Kategoria
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Język
- polski
- Rok wydania
- 2015
