Repozytorium publikacji - Politechnika Gdańska

The problem of identification of a linear nonsta-tionary stochastic process is considered and solved using theapproach based on functional series approximation of time-varying parameter trajectories. The proposed fast basis func-tion estimators are computationally attractive and yield resultsthat are better than those provided by the local least squaresalgorithms. It is shown that two important design parameters –the number of basis functions and the size of the local analysisinterval – can be selected on-line in an adaptive way.

Autorzy

• prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki link otwiera się w nowej karcie ,
• dr inż. Marcin Ciołek link otwiera się w nowej karcie ,
• dr inż. Artur Gańcza link otwiera się w nowej karcie