Praca dotyczy szeregów czasowych i ich modelowania scałkowanymi procesami autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,q). Dla dowolnych parametru modelu p i q, zaproponowano opis spektrum wykorzystując zapis macierzowy. Takie podejście pozwoliło na znaczne uproszczenia przy różnego rodzaju wyprowadzeniach, a w efekcie i obliczeniach.
Authors
Additional information
- Category
- Aktywność konferencyjna
- Type
- publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
- Language
- angielski
- Publication year
- 2003
