Praca dotyczy szeregów czasowych i ich modelowania scałkowanymi procesami autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,q). Dla dowolnych parametru modelu p i q, zaproponowano opis spektrum wykorzystując zapis macierzowy. Takie podejście pozwoliło na znaczne uproszczenia przy różnego rodzaju wyprowadzeniach, a w efekcie i obliczeniach.
Autorzy
Informacje dodatkowe
- Kategoria
- Aktywność konferencyjna
- Typ
- publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
- Język
- angielski
- Rok wydania
- 2003
Źródło danych: MOSTWiedzy.pl - publikacja "Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum" link otwiera się w nowej karcie
