Repozytorium publikacji - Politechnika Gdańska

The problem of identification of nonstationary multivariate autoregressive processes using noncausal local estimation schemes is considered and a new approach to joint selection of the model order and the estimation bandwidth is proposed. The new selection rule, based on evaluation of pseudoprediction errors, is compared with the previously proposed one, based on the modified Akaike’s final prediction error criterion.

Autorzy

• prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki link otwiera się w nowej karcie ,
• dr inż. Marcin Ciołek link otwiera się w nowej karcie